저자 : 이긍희(한국방송통신대학교 정보통계학과 교수), 황상필(한국은행 조사국 계량모형부 팀장)

<요약>

   빅데이터 시대가 개막되면서 검색로그, 소셜네트워크의 대화글, 블로그의 게시글 등 비정형 데이터를 이용하여 경제를 분석하기 시작했다. 이중 검색로그를 바탕으로 만들어지는 검색통계는 키워드 중심으로 생성되므로 소셜네트워크 또는 블로그의 텍스트 분석을 통해 얻어지는 데이터에 비해 오류가 적고 의도성도 낮다.
   본 연구에서는 우리나라에서 점유율이 가장 높은 포털인 네이버에서 찾은 호황, 불황 관련 검색 데이터를 바탕으로 BSI 방식으로 네이버 검색 경기지수를 작성하였다. 또한 네이버 검색 경기지수의 유용성을 확인하기 위해서 네이버 검색 경기지수에 대해 교차상관 분석, 전환점 분석, 예측력 분석을 실시하였다. 교차상관분석 결과 네이버 검색 경기지수는 경제심리지수와 매우 밀접하고 경기에 2개월 선행하는 것으로 나타났다. 또한 2008년 글로벌 금융위기 기간을 포함한 기간에서 네이버 검색 경기지수를 포함한 예측모형이 임의보행모형과 AR(1)모형에 비해 대체로 우수하게 나타났다. 네이버 검색 경기지수는 주별로 작성되면서 속보성이 있으므로 밀접한 관련성이 있는 경제심리지수를 보완하여 경기판단에 도움을 줄 것으로 판단된다.