제목: 스트레스테스트를 활용한 은행 가계대출부문의 안정성 연구
저자: 전흥배, 이정진, 최운열

<요 약>

 본 연구에서는 CreditPortfolioView를 이용하여 거시경제변수의 이례적 악화가
일반은행 가계대출 포트폴리오의 신용손실에 미치게 될 영향과 은행의 손실 감내
능력을 분석하였다. 시뮬레이션의 결과, 경기충격이 부도확률 및 손실 분포에 가장
큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 경기？고용？물가 충격이 동시에 발생하는 극
단적 시나리오 하에서 예상외손실은 가계대출 잔액의 4.1%에 달하였으며, 이는 일
반은행의 BIS 자기자본비율이 2006년말 12.3%에서 1년 후 10.8%로 하락할 수 있
지만, 여전히 최저 요구비율인 8%는 상회할 것임을 의미한다. 이러한 결과는 기업
대출 등 여타 부문을 고려하지 않는다는 전제하에 90년대 후반에 경험했던 극단적
인 경제 위기상황이 되풀이 되더라도 은행 가계대출부문의 리스크 감내 능력은 적
정하다는 것을 시사한다.