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글로벌 금융규제 개혁의 영향과 정책과제

주제 : 외환·국제금융
뉴미디어팀(02-759-4227) 2012.11.18 5628

제목 : 글로벌 금융규제 개혁의 영향과 정책과제

 

저자 : 류상철(한국은행 거시건전성분석국 거시건전성연구팀 팀장)
         손진식(한국은행 거시건전성분석국 은행연구팀 과장)
         황영웅(한국은행 통화정책국 정책분석팀 과장)
         김상훈(한국은행 통화정책국 정책총괄팀 과장)

 

<요약>

 

2010.12월 바젤은행감독위원회(BCBS)는 금융위기시 은행부문의 복원력 및 손실흡수력 제고를 통해 금융시스템의 안정성을 유지하고 금융의 경기순응성을 완화하여 금융부문 위기의 실물경제에 대한 파급 영향을 줄이고자 은행 자본·유동성 규제 기준안(˝바젤Ⅲ˝로 통칭)을 도입하였다. 한편 2011.1월부터 국내 상장기업 및 금융기관에 대해 국제회계기준위원회(IASB)가 제정한 국제회계기준(IFRS)의 적용이 의무화되었다. 이와 같은 금융규제개혁은 은행경영, 금융시장 및 실물경제 등에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 바 본고는 그 영향을 점검하고 규제의 부작용 최소화 등을 위한 정책과제를 제시하고자 하였다.
국내 감독당국의 자본규제 강화로 은행들이 자기자본을 확충하거나 위험가중자산(RWA) 규모를 축소할 경우 금융시장에서는 예대금리차 확대 및 대출금리 상승, 은행 대출시장 축소, 신용스프레드 확대 등의 현상이 나타나고 이는 경제성장을 둔화시킬 가능성이 있다. 다만, 우리나라은행의 경우 바젤Ⅲ 기준 자본비율을 대부분 충족하고 있어 자본규제 강화의 영향은 크지 않은 것으로 예상된다. 유동성규제 도입으로 은행들은 소매·중소기업예금 등 핵심부채와 장기수신 확충을 적극 도모하는 한편 중소기업대출 취급을 억제하고 국채 등 안전자산 운용규모를 확대할 것으로 예상된다. 이 경우 국고채 금리가 하락압력을 받을 가능성이 있으며 신용채권의 신용등급간 스프레드가 확대될 전망이다. 국제회계기준 도입에 따른 은행의 공정가치 적용 확대, 자산매각 인정기준 강화에 따른 부실자산 처리방법 변화 등은 은행 신용공급의 변동성 확대 및 여신운용 행태변화를 초래할 가능성도 있다.
향후 통화정책 수행 시 바젤Ⅲ 도입이 시장금리 등 통화정책 파급경로에 미치는 영향을 면밀히 점검하고 중소기업대출 위축 가능성에 대비할 필요가 있겠다. 또한 경기대응완충자본의 효과적인 운용 방안을 강구하는 한편 은행의 예금유치 과다경쟁 억제, 비은행금융권 잠재리스크 감시, 부실자산 처리 등을 위한 금융당국의 감독 강화 및 시장의 부실자산 처리역량 확충에도 힘써야 할 것이다.

 

<차 례>

 

Ⅰ. 검토 배경

 

Ⅱ. 글로벌 금융규제 내용 및 규제기준 충족 현황
   가. 글로벌 금융규제의 내용
   나. 규제기준 충족 현황

 

Ⅲ. 글로벌 금융규제가 국내 금융·경제에 미치는 영향
   가. 자본규제의 영향
   나. 유동성규제의 영향
   다. 국제회계기준 도입의 영향

 

Ⅳ. 정책과제

 

<참고문헌>

 

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