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외국은행 국내지점의 스왑거래동향(96.2.28)

1999년 이전자료 1997.11.27 7849
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문의처 : 국제부 외환업무과(TEL : 759-5863) 외국은행 국내지점의 스왑거래 동향 ================================= *-- 그간 12.8억달러수준을 유지하던 외국은행 국내지점과 한국은행과의 스왑거래 잔액은 ´95년 4/4분기부터 점차 줄어들어 ´95년말에는 11.8억달러, ´96.2.21 에는 10.6억달러로 감소하였음 ㅇ 이에 따라 종전 99%수준이던 限度消盡率도 90%로 하락 * 외은지점이 일정기간 후에 還買할 것을 조건으로 外貨를 한국은행에 매각하고 원貨를 취득하는 거래로 외은지점의 주요 원貨자금조달수단의 하나임-- 이와 같이 스왑잔액이 감소하고 있는 것은 * 1) ´95년중 市場金利의 지속적인 하락으로 스왑에 의한 원貨자금조달코스트가 CD발행 등에 의한 자금조달 비용을 상회함에 따라 CD발행을 늘린 일부 외은지점이 ´95년 4/4분기들어 한국은행과의 스왑거래를 줄인데다 * 외은지점과의 스왑거래시 外貨調達金利(LIBOR 또는 SIBOR, 5∼6%)와 國內運用金利(11∼13%)와의 차이를 한국은행이 Swap Cost로 흡수하기 때문에 외은지점의 스왑에 의한 원貨자금조달코스트는 국내운용금리 수준이 됨 2) 외은지점의 스왑한도가 ´96년 1월부터 10% 감축된데도 영향받은 것임 외국은행 국내지점 스왑동향 -------------------------- (단위 : 백만달러)------------------------------------------------------------------------- ´94년말 ´95.3말 ´95.6말 ´95.9말 ´95년말 ´96.2.21-------------------------------------------------------------------------스 왑 한 도 1,289.3 1,289.3 1,289.3 1,289.3 1,289.3 1,137.3스 왑 잔 액 1,243.9 1,277.2 1,276.2 1,272.2 1,181.1 1,055.9미 소 진 액 45.4 12.1 13.1 17.1 108.2 118.5-------------------------------------------------------------------------한도소진율(%) 96.5 99.1 99.0 98.7 91.6 89.6-------------------------------------------------------------------------* ´96.1월 스왑한도감축으로 일시적으로 한도소진율이 100%를 초과하는 경우는 100%로 간주하여 계산-- 이러한 자금조달 패턴변화에 따라 외은지점의 원貨자금조달수단중 스왑의 비중은 ´94년중 17.1%에서 ´95.11월에는 14.5%로 낮아진 반면 은행간 CD의 비중은 4.3%에서 7.4%로 커졌음 * ㅇ 또한 은행법개정(´94.12)에 따른 同一人 與信限度 축소에 대처하여 외은 지점이 ´95년중에 甲基金(자본금)을 대폭 증액함에 따라 원貨자금 조달 수단 중 自己資本의 비중도 커지고 있음 * 대출 : 자기자본의 20% --> 15%, 지급보증 : 자기자본의 40% --> 30% <참 고> 외은지점의 원화자금 조달구조(평잔기준) -------------------------------------- (단위 : 구성비, %) ------------------------------------------------------------- ´93년 ´94년 ´95.11월 ------------------------------------------------------------- 예 수 금 22.5 24.4 17.8 스왑 자금 16.6 17.1 14.5 자기 자본 36.6 39.3 42.8 은행간 C D 3.7 4.3 7.4 콜 머 니 6.1 7.0 10.9 기 타 14.5 7.9 6.6 ------------------------------------------------------------- 계 100.0 100.0 100.0 -------------------------------------------------------

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